Журнал клуба RationalAnswer
Итоги недели. Выпуск #220
💭 Топ комментариев
На этом всё 👋
Услышимся в журнале через неделю. Приносите годные ссылки, пишите крутые и полезные посты. Да пребудет с вами разум!
Простой бэктест с какими угодно метриками совершенно неинформативен в отношении того, является ли стратегия работающей, или полученный результат случаен. Как минимум, нужно анализировать распределения результатов на скользящих временных окнах. Плюс, возможно, анализ того, какими именно сделками объясняется полученный результат (возможна ситуация, когда алгоритм оказался более-менее случайно заточен на то, чтобы поймать единственный очень успешный момент в истории, а все остальные сделки только генерируют комиссии брокеру).
Важно разделение на «обучающую» и «тестовую» выборки данных. Хотя этот вопрос, конечно, больше на совести автора алгоритма, но если вы предполагаете оптимизацию — она должна знать свои границы.
С другой стороны, оптимизация — это спорная штука. Вместо оптимизации алгоритма я бы предложил, наоборот, исследование его устойчивости в различных границах параметров, причём как самого алгоритма, так и рынка: доходность, волатильность (можно модифицировать реальные временные ряды), комиссии, спреды, проскальзывание, гэпы на открытии и прочие разрывы (очень важно! т.к. наивные авторы алгоритмов часто предполагают непрерывность торгов) и т.д.