Ансамбль из фондов

@allin, если это один индекс, то бессмысленно (кроме нерыночных случаев вроде инфраструктурной страховки); если активы с разными свойствами - то см. пункт про портфельный эффект.

@PavelKomarovskiy, но они не идеально отслеживают индекс и график будет то выше то ниже графика отслеживаемого индекса, причем у разных фондов в разное время, это и предлагается использовать, но какой там будет выигрыш(еще и с учетом разных комиссий) и стоит ли оно того в изначальном вопросе тоже предлагалось как то оценить.

Если например активноуправляемые фонды на облигации, т.е. одинаковый тип актива, вы тоже предлагаете использовать "портфельный эффект и корреляцию между активами", корреляцию еще можно как то использовать, но портфельный эффект это же вроде про разные типы активов? или типа 2 фонда на облигации настолько разные, что это как бы разные типы активов? и определять достаточно ли разные активы для включения в портфель как раз предлагается через коэффициент корреляции(по какому то порогу?)? и добавлять для чего для того чтобы поиметь бонус при ребалансировке? (в изначальном вопросе было предложение скорее добавлять тот же тип актива чтобы сделать график плавнее, т.е. уменьшить волатильность) И кажется что нельзя ориентироваться только на коэффициент корреляции при добавлении очередного актива в портфель, ведь есть еще доходность.

Если например активноуправляемые фонды на облигации, т.е. одинаковый тип актива

@allin, облигации могут вести себя кардинально по-разному в зависимости от того, это investment grade или high yield, короткая или длинная дюрация, и так далее: https://t.me/RationalAnswer/930

@PavelKomarovskiy, хорошо, если конкретные фонды внутри какого то типа класса активов могут вести себя сильно по разному, то нельзя ли тогда вообще не обращать внимание на класс актива, а подойти к вопросу чисто математически, взять рандомный фонд(ну или на imoex), а далее начать к нему докидывать другие фонды(из общего списка фондов, которые могут иметь любой тип) исходя только из корреляции между фондами \ ско \ доходности \ каких то еще статистик?

@allin, можно, но так легче самого себя обмануть "чисто математически", если не понимать, почему именно разные активы так ведут себя относительно друг друга.

@allin,

1. Характерную скорость отставания и накопленную ошибку отслеживания надо рассчитывать самостоятельно (хотя, м.б., на capital-gain.ru Дмитрий добавил, не знаю), фонды считают всяк по-своему.
2. Надо рассчитывать не в каждый год, а на всём доступном релевантном интервале времени, общем для всех фондов.
3. Вот и рассчитайте, как будет вести себя «усреднённый» портфель из выбранных вами фондов, с сопутствующими расходами на ребалансировку.