Существует ли моментум?
24 мая 2024
1086
Существует ли моментум? про который например пишут в книге "Деньги без дураков" Александр Силаев.
Если мы верим, что существует возврат к среднему доказывает ли это что существует моментум?
Какие варианты ответа вообще могут быть на данный вопрос, типа:
- Да.
- Нет.
- Да, но параметры в каждый отрезок времени разные, поэтому работать не будет.
- Да, но надо уметь готовить.
- Нет, рынок эффективен.
- Свой вариант.
Вариант 4. Не очень понимаю, как тут прицепить график своего моментум-портфеля, так бы прицепил. Там прямо видно, НАСКОЛЬКО он существует. Но можно выбрать и вариант 1, логически оно совместимо.
Причем это существовало как на акциях РФ, так и США, моделька, перенесенная 1 в 1, вполне там работала. И у других людей, я знаю, моментум вполне работает, при моделях, довольно сильно отличных от моих.
Еще одно замечание на полях: оптимальная реализация будет у частников со шкурой на кону, сильно хуже - у "фондов на моментум". Им просто недостаточно надо. Точнее, надо немного другое: обосновать размер своей зарплаты величиной проделанной работы и ссылками на авторитет. Также значим размер капитала, выше какого-то, вероятно, начнутся проблемы. Но не так, чтобы сразу ой, а просто будет меньше размер начальной выборки, например, только индексные бумаги. Но и сугубо на них работало, лишь чуть похуже.
спасибо, прицепил! График с Комона, акции РФ, только лонг, никаких шортов и плеч. То есть вполне корректно, чтобы сравнивать с индексом, например, или с условной Арсагерой-Аленкой. График обрывается в начале 2024 года, но дальше тоже все хорошо. Помню, что Моментум играю где-то с 2019-го, как раз пять лет. 2019- 2020 гг. совсем тупая модель, беэ бэктестов, без ничего, очень ленивая, это может вообще любой. А с 2021 года конкретно та моделька, которую сейчас. Чуть сложнее в изготовлении (но любой алгошник справится), а в эксплуатации смог бы любой человек.
https://rationalanswer.club/post/890