Как правильно трекать результат?
Инвестиции
18 июля 2024
4157
Более менее понятно как следить за ростом суммы вложенной единожды, но в реальности есть постоянные вложения \ изъятия, что усложняет подсчеты, в книге "Усреднение ценности: Простая и надежная стратегия повышения доходности инвестиций на фондовом рынке" Эдлесон Майкл вроде предлагается использовать для этого IRR, это единственное что можно считать в таком случае?
- Какую 'метрику' вы используете для трекинга своих результатов?
- Какой бенчмарк \ бейзлайн вы используете ( например инфляция \ депозиты \ индекс ) и откуда вы берете для этого данные ?
- В какой программе \ эксельке \ бумажке вы все это делаете и в каком формате?
В Excel уже есть формула XIRR для подсчета, пытаться ее реализовать каким-то собственным способом смысла мало, результат все равно одинаковый будет. Вносите даты и суммы пополнений/изъятий и на выходе получается средняя доходность. А дальше уже на что фантазии и желания хватит, можно разбить на участки по году и сравнивать с выбранными бенчмарком
Я считаю так, чтобы результат был для меня максимально интуитивно понятен: беру все пополнения/изъятия, скармливаю их в эмулятор депозита с ежемесячной капитализацией и с помощью него подбираю процент, который должен был быть на этом депозите, чтобы получился текущий результат.
Ну и в дополнение к этому:
Какие-нибудь VTI/VT в качестве бенчмарка не брал, т. к. для этого нужен какой-то источник исторических данных по бумагам, а с этим делом всё очень грустно – за несколько лет мне для не-исторических-то данных пришлось сменить несколько провайдеров: из бесплатных вариантов выбор крайне скуден, и у всех у них есть много различных ограничений. Поэтому решил начать с более простого варианта в виде сравнения себя с обычными вкладами.
Отслеживаю это всё в Prometheus/Grafana. :) Как-то вот так – В этом видео дашборд старый, там подсчитывалась только одна доходность. Сейчас уже считаю все три + добавились другие графики, которые, к примеру, показывают мой прогресс в финансовой независимости + разбивку по ликвидности активов (IB / Россия / заблокированный SPB-Гонконг, заблокированные MOEX-бумаги 🤕).
Делаю это всё с помощью самописной программы – https://github.com/KonishchevDmitry/investments
Классический подход - использование доходности TWR
60 / 40 : ACWI / IEF
В мега-неудобной эксельке. Думаю над тем, чтобы там всё переделать)