Предлагаю собрать совместными усилиями сборник полезных ссылок на разные ресурсы по инвестициям и финансам - базы данных со статистикой, калькуляторы, и так далее.
Ссылки на толковые блоги, каналы про инвестиции и тому подобное предлагаю собирать в другой теме - здесь только источники данных и инструменты.
Я начну:
🎅 Финансовое планирование и выход на пенсию
- Vanguard Retirement Nest Egg Calculator
- Финансовый план | Capital-Gain от @Dmitry
- Монте-карло симулятор доходностей | Capital-Gain от @Dmitry
- Профиль жизни инвестора от @blksv
- FI Laboratory от MadFientist (трекинг личных финансов, калькулятор FIRE)
- Financial Independence Backtest Calculator
💼 Бэктестинг портфелей
- Portfolio Visualizer
- Бэктестинг | Capital-Gain от @Dmitry (включает российские активы, есть ссылки на источники)
- Lazy Portfolio ETF - большая подборка уже "преднастроенных" известных портфелей, с предложением по ETF, через которые можно их реализовать
👓 Отслеживание портфеля
- snowball-income.com - платный, есть расчет коэффициентов
- intelinvest.ru - платный, считает реальную доходность с учётом истории сделок, поддерживает российские ETF
🥣 Биржевые фонды
- Скринер ETF на рынке США: ETF.com и ETFdb.com
- Скринер европейских ETF: justETF.com
- Российские фонды: RusEtfs от @Whispered
- Сравнение фондов на МосБирже | Capital-Gain от @Dmitry
- Анализатор качества следования за индексом | Capital-Gain от @Dmitry (нужно загружать данные в CSV)
- Расчет эффективности инвестиций через ETF разных стран от @blksv (с учетом налоговых нюансов)
- Пересекатор ETF (позволяет сравнить содержимое разных фондов)
📊 Рыночная статистика
- Ежемесячные данные по рынку США с 1871 от Шиллера (CAPE calculation included)
- Ежегодные данные по рынку США с 1928 (stocks, bonds & bills) от Дамодарана
- Damodaran's Useful Data Sets (сырые данные для фундаментальной оценки рынков)
- BIS statistics from central banks & national authorities
- Multipl - мультипликаторы по рынку США (в том числе текущий Shiller CAPE)
- Индексы Barclays CAPE
- Индексы MSCI
- Enhanced CAPE
- Ken French Data Set (cтатистические таблицы по доходности различным образом сконструированных портфелей на различных фондовых рынках; доходности по отраслям, факторам и мультипликаторам)
- FRED Economic Data - статистика по финансовым показателям США
- Trading Economics (экономические индикаторы по странам)
- MFD.ru - экспорт котировок
- Консолидированные финансовые показатели по компаниям на МосБирже от @Stockuper (также есть разбивка на 55 крупнейших компаний)
- 42trends - Удобное сравнение графиков по ряду классов активов
📈 Stock charts & visualizations
📅 Полезные таблички
- Ликбез по расчету доходности портфеля от @Stockuper (можно скачать Excel с примером)
- Ликбез по бухучету личных финансов | RationalAnswer от @PavelKomarovskiy (можно скачать Excel с шаблоном учета)
🎮 Игры про фондовый рынок
Для программистов / айтишников
- Скрипт для заполнения декларации по данным Interactive Brokers от @airens
- Скрипты для налоговой декларации, ребалансировки, анализа доходности от @konishchev
- Функция MOEXFINANCE() для Google Sheets от @Valerylobanov
Налоги
💰 Прочее по инвестициям
- Эпичный сборник ссылок на источники от @blksv (частично пересекается с этим списком, но там еще много всего хорошего)
- Инструмент ребалансировки портфеля | Capital-Gain от @Dmitry
- Набор калькуляторов по инвестициям от @blksv: влияние комиссий и налогов на финрезультат, то же для ETF, расчет стоимости облигаций
- Набор калькуляторов по личным финансам от @blksv: выгода от банковских карт, калькулятор кредитов, ипотека против аренды
- Хрустальный шар с expected returns по рынкам от Research Affiliates
- Куча каких-то тулзов от Portfolio Charts
- Калькуляторы от FinEx
Скринер европейских (UCITS) ETF, который мне нравится больше чем JustETF т.к. показывает больше статистики (например, див доходность) бесплатно: https://de.extraetf.com вроде только на немецком, но встроенный в любой браузер "перевести сайт" переводит хорошо
https://backtest.curvo.eu/ - backtest европейских (UCITS) ETF! По UCITS ETF гораздо беднее с ресурсами чем с US ETF - поэтому это просто ценнейший ресурс
https://www.etfrc.com/funds/overlap.php - показывает пересечения между фондами, например, насколько похожи VT и VTI или VXUS и VWO - очень полезно для проверки "реальной диверсифицированности" портфеля
Макроданные
https://www.macrotrends.net/ - бесплатный
https://ycharts.com/ - платный
Графики
https://ru.tradingview.com/ – наверное самый популярный
Финансовые данные компаний
https://www.macrotrends.net/ - бесплатный
https://stockanalysis.com/ – бесплатный
https://www.koyfin.com/ – all in one комбайн. И данные по рынкам, и индексы, графики, финансовые показатели и тд. Такой терминал без привязки к брокеру. Все основные функции бесплатные
Ещё скринер ETF
https://indexera.io/
От Евгений Инвестор сохранил себе в избранное ссылки на поиск облигаций
https://www.rusbonds.ru/
https://www.dohod.ru/analytic/bonds
https://bonds.finam.ru/
https://www.moex.com/ru/bondization/calc
"Шокирован", что не взяли в подборку никого из наших красивых кальков
https://finex-etf.ru/calc/constructor - создать портфель самостоятельно
https://finex-etf.ru/calc/robo - создать портфель, но в режиме робоэдвайзинга
https://finex-etf.ru/calc/pension - скажи, какую пенсию хочешь, и мы скажем, сколько осталось подкопить
https://finex-etf.ru/calc/risk - тест на Риск-профиль
https://finex-etf.ru/calc/iis - какой тип ИИС выбрать
Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/studies-publications.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/credit-suisse-global-investment-returns-yearbook-2021-summary-edition.pdf
Там в ликбезе по расчету доходности на Stockuper указано название моего блога. Хотя у меня такое тоже есть, но без таблички)
Мы же потом подотрем комменты, да?
В аналитику я бы добавил Credit Suisse - https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/studies-publications.html
Не знаю на сколько логично в одном блоге делать ссылки на другой, но я бы добавил блог "болванов" - https://www.bogleheads.org/forum/index.php
Вот тут - https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/ всегда была статистика по САРЕ разных стран, но ее перенесли в другой раздел и я не могу разобраться куда, если кто-то разберется, то супер, это лучшее место где можно глянуть САРЕ.
Себя тоже не забуду. К ликбезу о расчете доходностей я бы добавил ликбез для "продвинутых фрикконтролов", которые хотят рассчитать свою реальную доходность и не только на сейчас, но и на все предыдущие дни. - https://stockuper.ru/manual/kak-rasschitat-realnuju-dohodnost-portfelya/
Это пожалуй, мой самый популярный калькулятор VOO vs FXUS - https://stockuper.ru/manual/voo-vs-fxus/
Предлагаю добавить скрипт поиска ликвидных облигаций на Мосбирже в качестве замены депозита:
📍 Версия поиска в Гугл таблице с учётом изменения налогообложения в 2021 году в статье Тинькофф-журнала (Т—Ж) (май 2021 г).
📍 С учётом измения налогообложения в 2021 году на Хабре (январь 2021 г).
https://walletburst.com/tools/coast-fire-calc/
Калькулятор для coast FIRE, то есть когда вам можно будет забить на пополнение портфеля, а только зарабатывать на текущие расходы.
investfunds.ru
Информация по ПИФам: комиссии, состав и т.д.
snowball-income.com
Большое спасибо за пост! Существует ли ресурс, где на одном экране можно отслеживать американские акции, ETFы и высокодоходные облигации, которые торгуются через брокера по телефону?
Может кто-то знает инструмент сравнения не фондов, а именно индексов по типу tradingview? Владимир в телеграмм-чате Финекса периодически скидывает такие скрины-сравнения из терминала Блумберг. Хочется понять хотя бы примерную доходность новых фондов. Сравнить условные FXDE и FXDM не получится, потому что второй появился 2 месяца назад, но их индексы уже живут 10 лет и их-то сравнить можно.
https://rusetfs.com/
Новый занятный ресурс
intelinvest.ru