Риски инструментов инвестирования

19 июня 2022     324   

Во времена, когда ранее казавшиеся надежными инструменты блокируются, замораживаются, обнуляются из-за механики внутри фонда, а цепочки депозитариев перестают работать - вскрываются те риски, о которых многие инвесторы не знали, либо знали, но не задумывались об их реализации.

В данных таблицах (2 листа):

отражена попытка составить карту рисков, присущих тем или иным инструментам.

Прошу сообщество помочь критикой и советом для превращения текущей заготовки в максимально полный, методически верный и удобный инструмент.

Помимо первой таблицы, где идёт перечисление "риск-инструмент", есть вторая, призванная отразить влияние на портфель/вероятность реализации. С учётом того, что вероятность реализации риска сложно оцифровать, на данный момент применены простенькие шкалы с личной оценкой (как это вижу я). Возможно здесь будет более уместно применение некой другой методологии или как минимум других шкал/конкретных оценок.

1 комментарий 👇
Андрей Болкисев, инженер информационных систем, научный работник 19 июня в 10:08

Почти все «нефинансовые риски», кажется, удобнее было бы иметь в столбцах.

То есть «акции → мир → зарубежный брокер» / «акции → мир → российский брокер» — были бы двумя столбцами. Сейчас по акциям мира показывается сумма рисков, как будто бы мы их храним одновременно и у российского брокера, и у иностранного. Это, конечно, допустимый разрез, но мне в нём видится мало смысла.

Ну и BTC/ETH, всё-таки, в 5 раз волатильнее акций мира и примерно в 20 раз волатильнее облигаций (в смысле СКО месячных доходностей), а не в 1,5 и 3 раза, как следует из таблички.

  Развернуть 1 комментарий

😎

Читать можно всем, но комментирование доступно только участникам Клуба.

Что вообще здесь происходит?


Войти