Какие математические ошибки в расчетах вы чаще всего встречаете?

Сразу начну с примера.

Дано:
прибыльность портфеля, скажем, за последние три года:
1%, 2%, 3%.
Нужно:
найти среднюю.
Ошибка:
(1+2+3)/3 = 2%.
Правильно:
((1 + 0.01) * (1 + 0.02) * (1 + 0.03)) ^ (1/3)


Пояснение:
Сначала поясню как читается, если не понятно. Проценты приводим к дробям. Перемножаем. Возводим в корень такой степени, сколько элементов, в нашем случае лет, использовано. Это среднее геометрическое. Среднее арифметическое здесь использовать некорректно.
Почему так? Хоть использовать пример для объяснения примера дело в целом плохое, здесь я это сделал намеренно, чтобы сразу не было очевидно. Моя интуиция простая. Если бы за первый год мы потеряли половину денег (портфель стал 0.5 от стартового), то чтобы его восстановить, недостаточно увеличить его обратно на 50%. Теперь нужно увеличить его вдвое. Т.е. 0.5 * 2 = 1. В среднем, мы ничего не потеряли и не приобрели. Здесь уже проявляется, что мы должны доходности умножать, а не складывать. А почему корень?
Корень мы используем потому что, если мы три года подряд утраивали портфель, реинвестируя его дальше, то к концу третьего года у нас будет 3 * 3 * 3 = 27x от первоначального порфтеля. И чтобы в обратную восстановить эту тройку, то есть найти средней рост портфеля если дан 27 кратный рост и три года, мы не делим на три, а считаем кубический корень из 27.

Пожалуйста, прикладывайте свои максимально короткие примеры. Если можно обойтись 3 числами -- то, пожалуйста, только на трех числах. Облегчите понимание читателю!

Связанные посты
15 комментариев 👇
Ilya Roslyakov, Engineering Leadership 13 июля 2021

Налоги 13%, я получаю на руки 10,000 рублей. Значит, до налога 10,000 * (1 + 13%) = 11,300. Как надо: 10,000 / (1 - 13%) = 11,494.

  Развернуть 1 комментарий

@iroslyakov, подобная (но чуть мене очевидная) ошибка часто встречается в подсчете налоговой нагрузки на российского работника по найму.

30% (пенсстрах+медстрах+соцстрах) отчисления с ФОТ организации + 13% = 43%

На деле. Зарплата 100, налог 13, отчисления в ФОТ 30 (с той же базы, что и налог 13%)
Затраты работодателя 130. На руки 87. Итоговое бремя 33% (1-87/130) или (130-87)/130.

  Развернуть 1 комментарий
Михаил Семиколенов, разработчик электронной бюрократии 13 июля 2021

О, вспомнил своё любимое. Правда, технически это та же ошибка, что описана у топикстартера. Но касается инфляции.

Инфляция в РФ 526% за 21 год! Делим 526/21 = 25% инфляция в среднем, Росстат лжет, мы все умрём!!!

6.26^(1/21) = 1.091 - среднегодовая инфляция за 21 год около 9%.

  Развернуть 1 комментарий

@TepMex, классный пример, я об этом применении не задумывался

  Развернуть 1 комментарий
Павел Комаровский, Помогаю управлять капиталом 15 июля 2021

Не совсем ошибка вычислений, но популярная мисконцепция "Yield To Maturity облигаций рассчитывается, исходя из реинвестирования полученных купонов под ту же ставку YTM" неплохо разобрана @logalexey вот здесь.

Такие формулировки можно встретить даже во всяких официальных учебниках.

  Развернуть 1 комментарий

@PavelKomarovskiy, я много лет размышляю, что имеется в виду под реинвестированием, уогда говорят про YTM, но никогда не хватало смелости или усердия решить, что это ошибочная концепция.

  Развернуть 1 комментарий

@Kiselevmanton, имеется в виду, что если ты вкладываешь $1000 в десятилетнюю облигацию с YTM 5% и планируешь держать до погашения, то расчет конечной суммы "в лоб" как 1000 х 1,05^10 реализуется, только если будет возможность вкладывать получаемые купоны под те же 5%.

Но это только при попытке рассчитать конечную сумму с учетом реинвестирования; сам по себе YTM конечно ничего подобного не предполагает. В этом смысле получается тавтология: "если считать результат инвестирования, предполагая возможность реинвестирования под ставку YTM, то мы предполагаем возможность реинвестирования под ставку YTM".

  Развернуть 1 комментарий
Михаил Disputy, Разработчик ПО 12 июля 2021

Моя нелюбимая ошибка вот здесь. В отличии от той, которая упомянута в посте, встречается не у новичков.

Мой портфель заработал A, индекс заработал B. Я обыграл индекс на A-B%. Верно: я обыграл индекс на (1+A)/(1+B)%

Объяснял здесь

Еще 99% людей не умеют считать доходность портфеля со взносами в принципе, тут простой формулой не ограничишься, надо смотреть пост Дмитрия, пост не только про доходность, но вопрос там рассмотрен.

  Развернуть 1 комментарий

@Disputy, вот интересно, я правильно считаю, используя вот такую табличку и функцию XIRR?

табличка
табличка

  Развернуть 1 комментарий

@TepMex, я веду подсчет двумя методами. Для вычисления годовой доходности моих инвестиций - XIRR (Или Money Weighted Return) в том числе и реальную. Как у вас то есть.
Для оценки эффективности моего подхода по сравнению с индексами или подсчета метрик вроде СКО, Шарпа итд Time Weighted Return. Это по сути, когда берем результат каждого дня (относительный) и складываем их (перемножаем коэффициенты прироста точнее) их между собой. Получается кривая, которая характеризуют результаты управления в независимости от поступлений средств.

  Развернуть 1 комментарий
Павел Valmont, Site Reliability Engineer 13 июля 2021

Расчёт процента изъятия из портфеля. В большинстве случаев используется формула min(возможный процент) на <впечатляющий интервал времени>. Ошибки:

  1. Процент изъятия - случайная величина, нужно смотреть не минимум, а распределение.
  2. Поскольку предельное отклонение случайной величины на коротком интервале снижается, возникает ложный эффект, что, например, процент изъятия после 1970х вырос. Это может так быть, но для доказательства этого нужно проверять не минимум, а распределение и матожидание выборки, а также - является ли статистически значимой разница матожиданий (t-критерий Стьюдента хотя бы).
  Развернуть 1 комментарий

@Valmont, а вы считали? Как бы исходя из распределения величины ставки безопасного изъятия, подобрать такую, чтобы спокойно спать?

  Развернуть 1 комментарий

@Disputy, я не считал - мне пока рано, я не собираюсь в ближайшие 10 лет переходить в режим изъятия. Как бы считал - посмотрел бы на распределение и понял бы его характеристики, аппроксимировал и получил бы определенный процент. Но скорее всего - просто использовал бы гибкую схему.

  Развернуть 1 комментарий

@Valmont, гибкая схема действительно кажется наилучшим вариантом. Просто я почему-то не встречал статей, где показатель фиксированного изъятия оценивают с точки зрения распределения его значений (ну ERN пишет вероятность по прошлым данным, это конечно не то).
Хотел бы такое почитать.

Проблема еще в том, что данных мало. Прилично данных есть для США, но у США лучше ставка изъятия чем по всему миру по понятным причинам (страна-победитель, ретурн акций исторический за 100 лет больше только у ЮАР по-моему).

  Развернуть 1 комментарий
Денис Семёнов, Типа финансист 15 июля 2021

В последнее время часто встречаю прогноз CAGR по РФ через номинальные цены.

Правильно с моей точки зрения:

  • перевести номинальные величины в реальные
  • потом прогнозировать по ним CAGR,
  • далее "накручивать" инфляционное удорожание в прогнозе, если в номинальных ценах считаем.
  Развернуть 1 комментарий

😎

Читать можно всем, но комментирование доступно только участникам Клуба.

Что вообще здесь происходит?


Войти